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深市期权合约标准条款
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合约标的
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嘉实沪深300ETF
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中证500ETF
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深证100ETF
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创业板ETF
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证券代码：159919
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证券代码：159922
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证券代码：159901
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证券代码：159915
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合约类型
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认购期权和认沽期权
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合约单位
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10000份
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合约到期月份
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当月、下月及随后两个季月
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行权价格
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9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
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行权价格间距
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3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
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行权方式
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到期日行权（欧式）
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交割方式
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实物交割（业务规则另有规定的除外）
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到期日
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到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）
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行权日
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同到期日，行权指令提交时间为 9:15-11:30、13:00-15:30
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交收日
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行权日次一交易日
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交易时间
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上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）
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下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）
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申报指令
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普通限价申报、全额成交或撤销限价申报、对手方最优价格市价申报、本方最优价格市价申报、最优五档即时成交剩余撤销市价申报、即时成交剩余撤销市价申报、全额成交或撤销市价申报、深交所规定的其他申报类型
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买卖类型
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买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型
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最小报价单位
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0.0001元
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申报单位
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1张或其整数倍
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涨跌幅限制
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认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
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认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×20％｝
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认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
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认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×20％
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认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
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认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×20％｝
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认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
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认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×20％
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熔断机制
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连续竞价交易期间，合约盘中交易价格较最近参考价格上涨、下跌达到或者超过50%，且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位10倍的，该合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。集合竞价交易结束后，合约继续进行连续竞价交易。盘中集合竞价时间跨越14:57的，于14:57恢复交易并进行收盘集合竞价
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